我们在《为什么要自己开发交易系统？》中阐述了建立适合自己的交易系统的必要性，这里就不再讨论了。
首先要做个“自我评估”，让我们正视自身实际情况，再根据我们自身的情况来选择适合我们自己的交易策略。
当我们拥有了期货交易系统的雏形——期货交易策略之后，我们可以相应的去寻找哪些期货交易的技术、期货分析方法、指标公式适合于我们的交易策略，
哪怕只有一根5日均线，这样简单的也是可以的，你可以事先对所有的期货分析方法、指标公式、交易技术做一番细致的研究，然后像到超市购物一样把你选择好的放进购物车当中，这里面要注意一点的是，这些你选好的都应该服从于你的交易策略，并且彼此之间不存在任何的冲突。
当我们有了这些指标之后，就可以根据这些指标建立明确的建仓条件、建仓方法，仓量控制、离场原则以及条件等等，对交易策略进行规范化、标准化使之成为交易系统。
此时的交易系统仅仅为第1.001版本，也就是第一个版本。我们应用第一个版本的交易系统，将各品种的历史数据依次导入，生成一个历史交易回溯的结果，我们就能知道这个版本会存在哪些问题，盈亏比例如何，盈利概率，最大资金回撤值，何时适用，在哪些品种上表现好，在表现好的原因是什么（例如：走势连贯，缺口少）等等细致的分析，发现问题后寻找解决的办法，完善之后形成了我们的第二个版本。。。。。。。。。
请记住：我们这里寻找的并非是历史回溯结果最好的参数，而是要寻找那些可以低风险下的相对较高的收益的参数。
这样我们通过不断的回溯和不断的改善，使我们的交易系统变得更加的成熟。这样我们就拥有了2.001版本。一个可以实际应用的版本。
在实际应用中我们依然要不断的去完善自己的交易系统，但这里有个重要的问题就是，你该如何的判断当前所发生的结果是否是交易系统所应该展现的结果，特别是在哪些出现严重亏损时（亏损幅度可能超过你历史回溯中的最大值），我们可能产生疑问：“交易系统是否出现了问题，我是否应该继续的应用它，还是找出问题，来改善它？”，在这个时候最总要的是要冷静的面对，找到亏损的原因，也许并非是交易系统的问题，而是资金配置上的问题，或者是你突然发现：“原来交易系统中有这样一个隐藏的问题”是他给你带来了连续的亏损，解决它可以让我们的交易系统更加的强壮，抗风险能力更强。
最终在不断的交易中，我们完成了适合自己的交易系统的建设。最后我建议拥有一个适合自己的交易系统已经是一件非常幸运的事情了，不要指望着我们可以建立数套能够盈利的交易系统而浪费时间。我的投资原则是：把所有的鸡蛋放到一个篮子里，并把篮子看好。
